Trading System That Works

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação 13 Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas ou parâmetros que determinam os pontos de entrada e saída de um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de cruzamento de MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e vender quando o contrário é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. Sistema de transferência cruzada média MSFT Usando as médias móveis 5 e 20 Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando Para gerenciar riscos. Aumentar o valor obtido por comércio e atingir estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testará para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e depois implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você quer adotar um sistema de negociação Demora toda emoção de negociação - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que não conseguem lidar com as perdas adivinham suas decisões e acabaram perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores costumam ser usados ​​para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer negócios. É fácil se você deixar que outros o façam por você - Precisa de todo o trabalho feito para Vocês algumas empresas vendem sistemas de negociação que eles desenvolveram. Outras empresas lhe fornecerão os sinais gerados pelos seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Olhe de perto quando os resultados que eles se vangloriaram foram tomados. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure por empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Observamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer pressupostos realistas e efetivamente empregar o sistema - os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre os custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza ao atualizar o sistema. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como derrapagens. Efectivamente, lidar com o deslizamento pode ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode ser desenvolvido em um sistema de negociação para executá-lo e funcionar corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que demora um pouco. O backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas à negociação do sistema, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Turtles Traders Originais. Em 1983, esses dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu ou foi feito. Então, eles levaram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e terminaram fazendo 80 anos ao longo dos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Isso não é ciência do foguete. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez seja um testemunho de quão bom eles funcionam. Dealing with Scams Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser detectada pelo bom senso. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente escandalosa, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125 mil em um ano. E, em seguida, através da composição por cinco anos, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, porém, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que Ofereça uma avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema você mesmo. Nunca confie cegamente sobre o negócio. Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial efetivo não é uma tarefa fácil. Isso requer uma compreensão sólida dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e a dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 1o estoque de negociação de ações Negociação de ações. Você ouve essa frase o tempo todo, embora seja realmente errado, você não troca ações como cartões de beisebol (eu troco 100 IBMs por 100 Intel). Comércio 61 Comprar ou vender O comércio significa comprar e vender no jargão dos mercados financeiros. Como um sistema que pode acomodar um bilhão de ações negociando em um único dia funciona é um mistério para a maioria das pessoas. Sem dúvida, nossos mercados financeiros são maravilhas da eficiência tecnológica. No entanto, eles ainda devem lidar com o seu pedido de 100 ações da Acme Kumquats com o mesmo cuidado e documentação que o meu pedido de 100 mil ações da MegaCorp. Você não precisa saber todos os detalhes técnicos de como você compra e vende ações, mas é importante ter uma compreensão básica de como os mercados funcionam. Se você deseja cavar mais fundo, existem links para artigos que explicam o lado técnico dos mercados. Dois Métodos Básicos Existem duas formas básicas de intercâmbio de trocas de um comércio: no chão de câmbio Eletronicamente Há um forte empurrão para mover mais negociação para as redes e fora do piso comercial, mas este impulso está encontrando alguma resistência. A maioria dos mercados, mais notavelmente o NASDAQ. Negocia ações eletronicamente. Os mercados de futuros negociam pessoalmente no chão de várias trocas, mas esse é um tema diferente. Terreno de câmbio O comércio no piso da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) é a imagem que a maioria das pessoas agradece à televisão e aos filmes de como o mercado funciona. Quando o mercado está aberto, você vê centenas de pessoas apressando-se a gritar e gesticular umas às outras, falar em telefones, assistir monitores e entrar dados em terminais. Não podia parecer mais caótico. No entanto, no final do dia, os mercados desenvolvem todas as negociações e se preparam para o próximo dia. Aqui está uma caminhada passo a passo através da execução de um simples comércio na NYSE. Você diz ao seu corretor que compre 100 ações da Acme Kumquats no mercado. Seu departamento de pedidos de corretores envia a ordem para o funcionário do chão na troca. O funcionário do piso alerta um dos comerciantes do setor de empresas que encontra outro comerciante do chão disposto a vender 100 ações da Acme Kumquats. Isso é mais fácil do que parece, porque o comerciante do chão sabe quais comerciantes do chão fazem mercados em estoques específicos. Os dois concordam com um preço e concluem o acordo. O processo de notificação remonta a linha e seu corretor chama você de volta com o preço final. O processo pode levar alguns minutos ou mais, dependendo do estoque e do mercado. Poucos dias depois, você receberá o aviso de confirmação no correio. Claro, este exemplo foi um comércio simples, negociações complexas e grandes blocos de ações envolvem consideráveis ​​detalhes. Eletronicamente Neste mundo em movimento rápido, alguns estão se perguntando quanto tempo um sistema humano como a NYSE pode continuar a fornecer o nível de serviço necessário. A NYSE lida com uma pequena porcentagem de seu volume eletronicamente, enquanto o rival NASDAQ é completamente eletrônico. Os mercados eletrônicos usam vastas redes de computadores para combinar compradores e vendedores, em vez de corretores humanos. Embora este sistema não tenha imagens românticas e excitantes do piso da NYSE, é eficiente e rápido. Muitos grandes comerciantes institucionais, como os fundos de pensão. fundos mútuos. E assim por diante, preferem esse método de negociação. Para o investidor individual. Você freqüentemente pode receber confirmações quase instantâneas em seus negócios, se isso é importante para você. Também facilita o controle adicional do investimento on-line, colocando-o um pouco mais perto do mercado. Você ainda precisa de um corretor para lidar com seus negócios, as pessoas não têm acesso aos mercados eletrônicos. Seu corretor acessa a rede de câmbio e o sistema encontra um comprador ou vendedor, dependendo do seu pedido. Conclusão O que isso significa para você Se o sistema funcionar, e faz a maior parte do tempo, tudo isso será escondido de você, no entanto, se algo der errado é importante ter uma idéia do que está acontecendo nos bastidores. Outros artigos nesta série Sistema de negociação simples (que funciona) Marca da Helios Automated Trading aqui. Gostaria de compartilhar algumas das coisas que aprendi ao trabalhar como desenvolvedora de sistemas principais no Helios. Durante a minha carreira, primeiro como comerciante e, mais tarde, desenvolvedor desenvolvi um grande número de sistemas rentáveis ​​e espero poder transmitir algo útil a outros aqui. Eu pensei que eu faria uma série de postagens aqui, explorando uma série de idéias comerciais populares e testando-as para ver se eles realmente funcionam, e se eles fizerem, o quão bom eles executam. Há tanta sabedoria comercial disponível em livros e cursos, mas, infelizmente, muito poucos desses realmente mostram o que funciona e o que não provoca o conceito de negociação de forma objetiva. Depois de descrever e testar um sistema de comércio, na próxima publicação, então, vou ver se o sistema pode ser ajustado de qualquer maneira para torná-lo ainda mais lucrativo. O clássico sistema de cruzamento médio duplo-móvel. Existem poucos comerciantes que não se depararam com este método de tendência simples e clássica. Um comércio é iniciado quando uma média móvel de prazo mais curto (o MA rápido) cruza acima uma média móvel mais lenta (o MA lento). Um longo comércio é iniciado no próximo aberto depois que o MA rápido cruza o MA lento para o lado positivo, e um curto comércio é iniciado no próximo aberto quando o MA rápido cruza o MA lento para a desvantagem. Vamos testar este sistema em barras diárias do par de moedas EURUSD. Nosso conjunto de dados vai ser executado de 1998 a 2010. Nosso MA rápido será uma média móvel exponencial de 13 períodos, enquanto nosso MA longo será uma média móvel exponencial de 21 períodos. Nesta variação do sistema, estaremos sempre no mercado. Em outras palavras, quando ocorre um sinal oposto, sairemos do nosso comércio atual e o reverteremos (por exemplo, temos uma posição longa e, então, obtemos um cruzamento de MA para a desvantagem - então, saímos da nossa posição longa e ficamos curtos ). Nesta fase, não vamos usar uma perda protetora ou uma meta de lucro. Resultados do sistema: o sistema gerou 98 negócios, dos quais 33 foram vencedores e 65 eram perdedores. O índice winloss, portanto, foi de 0,34, mas porque os vencedores eram substancialmente maiores que os perdedores, o sistema gerou 65,109 nos lucros. Embora esta seja menos da metade tão lucrativa quanto os sistemas comerciais de Helios, isso não é ruim e podemos ver que o cruzamento de MA poderia ser usado como uma base sólida para um bom sistema. Por fim, a redução máxima para este sistema foi de 20.472, o que é importante saber se queremos negociar o sistema no futuro. Na próxima publicação, vou adicionar algumas perdas e / ou metas de lucro para ver se podemos melhorar o desempenho deste sistema básico. Além disso, vou jogar com otimizar os comprimentos médios móveis para ver se isso tem um efeito importante no desempenho do sistema. Até a próxima, Mark Rose Re: sistema de negociação simples (que funciona) vejo você o chefe do desenvolvimento de sistemas. Quantos há nesse departamento vinte e cinco e trezentos milhões Você soa muito prestigiado para mim Worlds leading STIRs chatroom - propboards - registe-se, então clique no bate-papo. Não deixe que a falta de postagens no fórum o expulse - a ação acontece na sala de bate-papo. Destinados aos locais, mas os fundos de hedge, os corretores (incluindo os BID), os criadores de mercado e alguns amadores consideráveis ​​estão todos representados. Quando é silencioso, as brincadeiras são encorajadas e tudo corre. Não há problemas de propagação de problemas por favor. Alguém mais bem vindo. 21 de março de 2011, às 22:41 Inscrito em Mar 2011 Re: Sistema de negociação simples (que funciona) Postado originalmente por arabianights Eu vejo o seu chefe de desenvolvimento de sistemas. Quantos existem nesse departamento vinte e cinco e trezentos milhões Você soa muito prestigiado para mim Obrigado por suas amáveis ​​palavras. Nós somos um time pequeno, infelizmente, não conseguimos chegar até a marca de três milhões, mas vamos deixar você saber quando fazemos Mark Rose